Coloque a água, o açúcar mascavo, a manteiga e uma panela. Deixe ferver em fogo médio e, em seguida, despeje a farinha. Mantenha a panela no fogo e use uma colher para mexer rapidamente. Retire a panela do fogo e deixe esfriar ligeiramente. Adicione o ovo, a baunilha, o sal e a noz-moscada e misture bem. Deixe esfriar completamente.
Aqueça o óleo em uma panela até ficar bem quente. Faça bolas com a massa, Achate cada bola entre as mãos. Frite até dourar, cerca de 1 a 2 minutos de cada lado. Retire do óleo e escorra em papel toalha. Completo até que toda a massa é usado, corte e fritura que você vá.
Misture o açúcar, a canela, pimenta de caiena, e o cacau. Passe os bolinhos fritos na mistura.